Moving Average Vs Vwap

AFL der Woche: Ein profitabler Trend nach System Equity Curve Zusätzliche Amibroker-Einstellungen für Backtesting Gehe zu Symbol8211gtInformation und spezifiziere die Losgröße und die Margin-Anforderung. Die untenstehende Screenshot zeigt Losgröße von 30 und Margin Anforderung von 10 für Bank Nifty: Haftungsausschluss: Alle AFL8217s in diesem Abschnitt veröffentlicht sind für Lernzwecke. Trading Tuitions nicht unbedingt besitzen diese AFL8217s und wir don8217t haben alle Rechte an geistigem Eigentum an ihnen. Wir könnten nützliche AFL8217s aus öffentlichen Foren kopieren und in diesem Abschnitt in einem vorzeigbaren Format posten. Die Absicht ist nicht zu kopieren anybody8217s Arbeit, sondern um Wissen zu teilen. Wenn Sie eine irreführende oder nicht reproduzierbaren Inhalte finden dann informieren Sie uns bitte an 115x75px70o114x7464x74rx61d105x6egx74ux69x74105x6fnx73.99x6fm Post navigation Hallo, Danke für die erstaunliche System und andere Artikel you8217ll Entsendung wurden. Ich habe schon erwähnt, dass dies eine der wenigen indischen Websites, die so viel Wissen über AmiBroker bieten kann. Was es besser macht, ist, dass Sie Fragen und reagieren auf sie in der Zeit. Meine Anfrage ist, wenn you8217ll konnte einen kleinen Code auf dynamische Position Dimensionierung wie Anti Martingale tun. Dies ist ein Thema, das nicht verfügbar ist (leicht mindestens) im Internet. Dies wird mir helfen, und alle anderen Kollegen auf der Suche nach dem gleichen. Ich danke Ihnen in Erwartung, Neha Danke Neha. We8217ll versuchen, dynamische Position Sizing in einem unserer 8216AFL der Woche8217 Artikel zu decken. Bleiben Sie dran Hi, Vielen Dank. Wir freuen uns auf das gleiche. Beste Grüße, Neha Ahh Mann. Die Ziehung unten ist wirklich riesig. Es wäre sehr schwierig, solche Systeme zu handeln. Wenn ich an der Entwicklung von Systemen arbeite, konzentriere ich mich immer auf das niedrigere Drawdown-Verhältnis. Können Sie meine Systemdaten hier überprüfen squareoff. in Können wir dieses auf EOD anwenden, wenn es keine Strategien gibt, die auf EOD angewendet werden können, können Sie. Aber die Leistung kann sich unterscheiden. Schauen Sie sich die unten EOD-Strategien: Hallo, wenn Sie nicht die Tradedelays eingerichtet haben, dann Sie buybuy und cgtema20, wäre buybuy und ref (c, -1) gtema20. Weil Sie nicht wissen, wo der Abschluss wird in der offenen rechten Ja, das ist wahr. Aber es ist besser, Verzögerungen zu haben als die vorherige Bar zu referenzieren. Vielen Dank für die Strategien für alle Zeitrahmen Entsendung, die breite Basis von Händlern deckt, wissen möchten, ist der Eintrag in der hoch genommen brochen, nachdem der buysignal oder niedriger nach dem Low-Signal verletzt, 8230Thanking für gleiche Handel am Open Preis des nächsten eingeleitet werden soll Kerze nach Signal Bewundern Sie einfache, aber scharfe Zuschreibungen von Ihnen. Warum sind die Rückenlehne Zeiten nicht das gleiche für verschiedene Strategien, die Sie besprechen Besten Wünsche, warum Chetan Der Grund, warum Backtest-Zeit ist nicht das gleiche für alle Strategien ist, dass die Börse ändert sich ständig mit der Zeit. Für Ex: Mean Reversion-Strategien nicht funktionieren überhaupt vor dem Börsencrash von 2008. Ich möchte nicht zu demotivieren die Leser mit negativen Ergebnissen aus dieser Zeit. Hinterlassen Sie eine Antwort Abbrechen replyAmibroker Custom Backtester: Schritt für Schritt Anleitung Amibroker ist eines der vielseitigsten Tools für die Entwicklung und das Testen von Handelssystemen. Es hat eine sehr robuste Backtest und Optimierung Motor aus der Box. Darüber hinaus bietet es auch benutzerdefinierte Backtester-Schnittstelle, mit denen Sie spielen können, um die Standard-Backtest-Regeln und Metriken. Es ermöglicht die Anpassung der Operation der backtester8217s zweite Phase, die die Handelssignale verarbeitet. In diesem Beitrag versuchen wir, Amibroker benutzerdefinierte Backtester-Funktionen und Beispiele zu erforschen. Sie sollten bereit sein, schreiben Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Backtest AFL nach dem Lesen dieses Post. Amibroker benutzerdefinierte Backtester-Modell Amibroker verwendet Objekt orientierte Modell für benutzerdefinierte Backtesting. Amibroker stellt ein Backtester-Objekt zur Durchführung von Backtests zur Verfügung. Um das Backtester-Objekt verwenden, müssen Sie zunächst eine Kopie davon bekommen, und weisen Sie die auf Ihre eigene Variable: bo GetBacktesterObject () Die Variable 8220bo8221 ist Ihre eigene Variable, und man kann es nennen, wie Sie innerhalb der Benennungsregeln von AFL mögen. Die Schnittstelle stellt auch das Signalobjekt, das Objektstatusobjekt und das Handelsobjekt bereit, aber nur Objekt, das direkt von AFL zugänglich ist, ist Backtester-Objekt, alle anderen Objekte sind durch Aufrufen von Backtester-Objektmethoden zugänglich (siehe Abbildung unten). Bildquelle: Amibroker Offizielle Dokumentation Jedes dieser Objekte verfügt über mehrere Methoden, die aus dem AFL-Code heraus zugänglich sind. Die detaillierte Dokumentation dieser Methoden finden Sie hier. Die Amibroker benutzerdefinierte Backtester-Schnittstelle bietet drei Ebenen der Benutzer-Anpassung, die einfach als High-Level, Mid-Level und Low-Level. Der High-Level-Ansatz erfordert am wenigsten Programmierkenntnisse und der Low-Level-Ansatz am meisten. High-Level-Ansatz (die einfachste) 8211 Backtest () Methode verwendet und es läuft Standard-Backtest-Verfahren (wie in alten Versionen) 8211 ermöglicht eine einfache Implementierung von kundenspezifischen Metriken Mid-Level-Ansatz 8211 mit Vorprozess () ProcessTradeSignal () Postprocess () Methoden 8211 können Signale zu ändern, abfragen offenen Positionen (gut für die erweiterte Position Sizing) Low-Level-Ansatz (der komplexeste) 8211 Vorprozess () EnterTrade () ExitTrade () ScaleTrade () UpdateStats () HandleStops () Postprocess () Methoden 8211 bietet mit Volle Kontrolle über den gesamten Backtest-Prozess für Hard-Code-Programmierer nur mit dem Amibroker benutzerdefinierte Backtester-Schnittstelle Um Ihre eigenen benutzerdefinierten Backtest-Verfahren verwenden, müssen Sie zuerst zu Amibroker sagen, dass Sie dies tun werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun: Durch Setzen eines Pfades zu der Datei, die die Prozedur in der Portfolio-Seite Automatische Analyseeinstellungen enthält. Dieses Verfahren wird dann mit allen Backtests verwendet, wenn das Kontrollkästchen 8220Enable custom backtest procedure8221 aktiviert ist. Durch Angabe dieser beiden Einstellungen in Ihrem AFL-Code mit den Funktionen SetOption (8220UseCustomBacktestProc8221, True) und SetCustomBacktestProc (8220ltpath auf Prozedur AFL filegt8221). Beachten Sie, dass Pfadtrennzeichen in Zeichenketten zwei Backslashes verwenden müssen, z. B. 8220c: AmiBrokerFormulasCustomBacktestsMyProc. afl8221. Indem Sie die Prozedur in der gleichen Datei wie die anderen AFL-Code und mit der Anweisung SetCustomBacktestProc (82208221). Dies sagt AmiBroker, dass es eine eigene Backtest-Prozedur gibt, aber there8217s keinen Pfad dafür, weil es8217s in der aktuellen Datei. Diese Option wird in den nachfolgenden Beispielen verwendet. Das nächste, was in allen Backtest-Prozeduren erforderlich ist, besteht darin, sicherzustellen, dass das Verfahren nur während der zweiten Phase des Backtests läuft. That8217s mit der folgenden bedingten Anweisung erreicht: Und schließlich, bevor irgendetwas anderes getan werden kann, wird eine Kopie des Backtester Objekt benötigt: Also alle Prozeduren benutzerdefinierte Backtest, wo they8217re in der gleichen Datei wie die anderen AFL-Code, wird eine Vorlage haben wie Diese: Amibroker Custom Backtester Beispiele Beispiel 1: ProfitLoss-Prozentsatz für einzelne Symbole im Portfolio-Backtest Diese AFL berechnet ProfitLoss für jeden einzelnen Scripts im Portfolio Backtesting. Dies kann dazu beitragen, zu bestimmen, auf welchen Wertpapieren das Handelssystem gut funktioniert und an welchen Wertpapieren es sich nicht handelt. Beispiel 2: Relatives durchschnittliches ProfitLoss für jeden Trade Diese AFL fügt eine Metrik in das Trade Log ein, die für jeden gewinnenden Handel spezifiziert, wie weit über oder unter dem durchschnittlichen Gewinngewinn als Prozentsatz liegt, und in ähnlicher Weise für jeden verlierenden Handel, wie weit Über oder unter dem durchschnittlichen Verlust als Prozentsatz. Dazu benötigen wir die Werte 8220WinnersAvgProfit8221 und 8220LosersAvgLoss8221 aus dem Stats-Objekt und den Profit aus den Trade-Objekten für jeden geschlossenen Handel (für dieses Beispiel ignorieren wir offene Positionen). Relative Verlustprozentsätze werden als negative Zahlen angezeigt. Post navigation